Cómo observar la variación de Kelly

Cálculo del índice de Kelly

En primer lugar, todavía necesitamos enumerar completamente la fórmula de rendimiento esperado (fórmula del valor de Kelly) de la siguiente manera:

1) Parámetro R: La probabilidad promedio (AP, la probabilidad promedio de ganar, empatar y perder se expresa como APH, APD, APA respectivamente) es la probabilidad promedio de ganar, empatar y perder juzgada por cada compañía que corresponde con precisión a las probabilidades de cada compañía. Sistema de compensación europeo.

2) Parámetro B: Probabilidades (ganar, empatar y perder se representan como OH, OD, OA respectivamente)

3) Parámetro C: Tasa de rendimiento esperada (valor de Kelly) ( EH, Los valores de Kelly de las principales victorias, empates y derrotas se expresan como EH, ED, EA respectivamente)

EH=OH * APH

ED=OD* APD

EA=OA* APA

4) Parámetro D: posibilidad (la principal probabilidad de victoria, empate y derrota se expresa como PH, PD, PA respectivamente)

PH= 1.0/OH * R

PD= 1.0/OD * R

PA= 1.0/OA * R

5) Parámetro E: Tasa de retorno R

R= 1.0/（1.0 /OH+1.0/OD/+1.0/OA)

A continuación citamos la información registrada por TIP-EX el 12 de noviembre de 2006 por Serie Un Meisner contra Cagliari:

Singbet 2.000 2.900 3.900 45 31 23 0.85 0.92 1.00 91

Ladbrokes 2.100 2.800 3.500 43 32 26 0.89 0.89 0.90 89 p>(El El primer grupo de tres columnas representa las probabilidades, el segundo grupo de tres columnas de dígitos representa la probabilidad de que ocurra (%), el tercer grupo de tres columnas de dígitos representa el valor de Kelly y la última columna de dígitos representa la tasa de retorno europea de la empresa. )

Ahora supongamos primero que solo hay una empresa SINGBET en el mercado, luego la probabilidad promedio del mercado es su propia probabilidad, luego su valor Kelly de ganancia principal se calcula de la siguiente manera:

p>EH=OH * APH = OH * PH = OH * ( 1.0/OH) * R = R

Es decir, el valor de Kelly en este momento es su tasa de retorno. Ahora supongamos que hay otra empresa LADBROKES en el mercado y veamos qué sucede. En este momento, APH es igual al PH de las dos empresas dividido por 2, es decir,

APH= (45+43)/2=44 (%)

APD = (31+32) /2=31.5 (%)

APA= (23+26)/2=24.5 (%)

Luego calculamos el valor de Kelly de la empresa SINGBET respectivamente:

EH= 2.0 * 44% =0.88

ED=2.9 * 31.5%=0.9135

EA=3.9 * 24.5%=0.9555

Y cálculo del valor de Kelly de LADBROKES:

EH=2.1 * 44% =0.92

ED=2.8 * 31.5%=0.882

EA =3,50 *24,5% =0,858