¿Qué es el arbitraje de futuros sobre índices bursátiles? ¿Hay algún factor que deba considerarse si se utiliza el arbitraje?

El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se refiere a aprovechar los precios irrazonables existentes en el mercado de futuros sobre índices bursátiles para participar en transacciones de futuros sobre índices bursátiles y transacciones del mercado spot de acciones al mismo tiempo, o para realizar transacciones contractuales sobre índices bursátiles de diferentes vencimientos y categorías diferentes (pero similares) al mismo tiempo, con el fin de El acto de ganar la diferencia. El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles también se divide en arbitraje al contado, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades. El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se refiere a aprovechar los precios irrazonables en el mercado de futuros sobre índices bursátiles y participar en futuros sobre índices bursátiles y acciones al contado al mismo tiempo. La negociación de mercado, o el acto de negociar simultáneamente contratos de índices bursátiles de diferentes vencimientos y categorías diferentes (pero similares) para obtener diferencias de precios. El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles también se divide en arbitraje al contado, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades. Comparación del arbitraje de futuros sobre índices bursátiles y el arbitraje de materias primas En términos generales, el arbitraje de futuros sobre índices bursátiles y el arbitraje de materias primas son ambos tipos de operaciones de arbitraje de futuros. Sus principios son realizar transacciones bilaterales cuando la relación de precios de mercado se encuentra en un estado anormal para obtener bajos riesgos. .Diferencia de precio.?