¿Qué es la relación de Sharpe?

Sharpe Ratio, también conocido como Índice Sharpe, un indicador estandarizado para la evaluación del desempeño de los fondos.

El estudio del ratio de Sharpe en la teoría de la inversión moderna muestra que el tamaño del riesgo juega un papel fundamental a la hora de determinar el rendimiento de una cartera. La tasa de rendimiento ajustada al riesgo es un indicador integral que puede considerar tanto el rendimiento como los riesgos al mismo tiempo, con el fin de eliminar el impacto adverso de los factores de riesgo en la evaluación del desempeño.

Información ampliada

El ratio de Sharpe se calcula restando el tipo de interés libre de riesgo de la rentabilidad esperada del fondo y dividiendo este valor por la desviación estándar del fondo. Entre ellos, la tasa de interés libre de riesgo generalmente elige el rendimiento de los depósitos fijos a 1 año de 1,5, o el rendimiento de los bonos del tesoro a 1 año de 3,5, y la desviación estándar del fondo representa la desviación del rendimiento diario del fondo del promedio. rendimiento, eso es lo que llamamos una medida de riesgo.

Entonces, resta la tasa de interés libre de riesgo de la tasa de rendimiento esperada, y obtendrás el exceso de rendimiento obtenido por la cartera de inversiones, es decir, el nivel de exceso de rendimiento obtenido al asumir el riesgo de que excede la tasa de interés libre de riesgo Divida este valor por el índice de riesgo, que representa el nivel de exceso de rentabilidad obtenido por cada unidad de riesgo asumida.

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