¿Qué es el trading cuantitativo? La comprensión más sencilla

En general, el comercio cuantitativo es una forma de permitir que los cálculos le ayuden a operar de forma racional y usted sólo necesita ejecutar las operaciones de acuerdo con ello.

¿Cuáles son los beneficios del trading cuantitativo?

La inversión cuantitativa y la inversión cualitativa tradicional son esencialmente lo mismo, ambas basadas en la teoría de mercados ineficientes o débilmente eficientes. La diferencia entre los dos es que la gestión de inversiones cuantitativa es "la aplicación cuantitativa del pensamiento cualitativo" y pone más énfasis en los datos. El trading cuantitativo tiene las siguientes características:

1. Tome decisiones basadas en los resultados de ejecutar el modelo, en lugar de en los sentimientos. La disciplina no sólo puede frenar la codicia, el miedo, la suerte y otras debilidades humanas, sino que también puede superar los sesgos cognitivos y puede ser rastreada.

2. La manifestación específica es "tres más". El primero es de múltiples niveles, e incluye un modelo de tres niveles de asignación de activos, selección de industrias y selección de activos específicos; el segundo es de múltiples perspectivas, con las ideas centrales de la inversión cuantitativa que incluyen ciclos macroeconómicos, estructura de mercado, valoración, crecimiento, la calidad de las ganancias y las previsiones de ganancias de los analistas, el sentimiento del mercado y otras perspectivas; el tercero son los datos múltiples, es decir, el procesamiento de datos masivos.

3. Pensamiento arbitral. La inversión cuantitativa captura los errores de fijación de precios y las oportunidades generadas por los errores de fijación de precios mediante un análisis exhaustivo y sistemático, descubriendo así depresiones en las valoraciones y obteniendo ganancias comprando activos infravalorados y vendiendo activos sobrevalorados.

4. Probabilidad de ganar. En primer lugar, la inversión cuantitativa constantemente extrae patrones que se espera que se repitan a partir de datos históricos y los utiliza, en segundo lugar, depende de una combinación de activos para ganar, en lugar de un solo activo.

: Cuantificar los riesgos del trading.

El comercio cuantitativo generalmente utiliza pruebas de simulación de datos masivas y operaciones de simulación para probar, y asigna posiciones y fondos de acuerdo con ciertos algoritmos de gestión de riesgos para minimizar los riesgos y maximizar los rendimientos, pero a menudo existen algunos riesgos potenciales, que incluyen:

1. Integridad de los datos históricos. Los datos de mercado incompletos pueden provocar una discrepancia entre el modelo y los datos del mercado. La conversión de estilo de los datos del mercado en sí también puede provocar fallas en el modelo, como la liquidez comercial, el rango de fluctuación de precios, la frecuencia de fluctuación de precios, etc. , que actualmente es difícil de superar en el comercio cuantitativo.

2. Las posiciones y la asignación de fondos no se consideran en el diseño del modelo, y no existen evaluaciones de riesgos seguras ni medidas preventivas, lo que puede conducir a una mala asignación de fondos, posiciones y modelos, y a un fenómeno de liquidación.

3. Las interrupciones de la red y los fallos del hardware también pueden tener un impacto en el comercio cuantitativo.

4. El modelo homogéneo generará riesgos provocados por transacciones competitivas.

5. Riesgos impredecibles que conlleva una única variedad de inversión.

Para evitar o reducir los riesgos potenciales del comercio cuantitativo, las estrategias que se pueden adoptar incluyen: garantizar la integridad de los datos históricos; ajuste en línea de los parámetros del modelo; selección en línea de tipos de modelos; monitoreo en línea; evitación, etc