Los principales métodos de pruebas de cointegración incluyen

Existen dos métodos para la prueba de cointegración: uno es utilizar la prueba EG, que es un método de dos pasos. El primer paso es la regresión y luego se realiza la prueba de raíz unitaria en los residuos. es estable y existe una relación de cointegración. Lo que se necesita es la ecuación de regresión de un paso; el segundo paso es utilizar la prueba JJ. Cuando existe una relación de cointegración, la ecuación de cointegración se dará directamente. según el propósito de la investigación.

En el análisis econométrico macroeconómico, el método de cointegración propuesto por Granger (1987) se ha convertido en una de las herramientas más importantes para analizar la relación cuantitativa entre variables económicas no estacionarias, y a través del modelo de corrección de errores lineal (ECM). ) describe el mecanismo de ajuste lineal entre variables económicas, que es el llamado método de cointegración lineal.

Con el desarrollo de la teoría económica, especialmente el análisis económico de los costos de transacción y las respuestas políticas, el análisis de cointegración lineal tradicional ya no es un método de análisis apropiado. En vista de esto, Balk y Fomby (1997). 1] propuso el llamado método de cointegración umbral, que describe el mecanismo de ajuste no lineal entre variables económicas.

Objetivo:

Cointegración significa que existen diferentes tendencias aleatorias. El propósito de la prueba de cointegración es determinar si la combinación lineal de un conjunto de series no estacionarias tiene una relación de equilibrio estable. Un caso especial de pseudoregresión es que los componentes de tendencia de las dos series temporales son los mismos. En este caso, se puede utilizar esta similitud. La regresión correctiva de tendencia la hace confiable.

Precisamente porque la cointegración transmite una relación de equilibrio a largo plazo, si se puede encontrar una conexión confiable entre varias variables que parecen tener tendencias aleatorias independientes, entonces al introducir este ajuste "relativo" estacionario "de la El modelo puede eliminar la tendencia aleatoria causada por la raíz unitaria, que es el llamado modelo de corrección de errores.

Al realizar un análisis de series de tiempo, tradicionalmente se requiere que las series de tiempo utilizadas sean estacionarias, es decir, que no exista una tendencia aleatoria o una tendencia determinista, de lo contrario se producirán problemas de "pseudo-regresión". Sin embargo, la serie temporal en la economía real suele ser no estacionaria. Podemos diferenciarla para hacerla estacionaria, pero esto hará que perdamos la información a largo plazo del monto total, y esta información es necesaria para analizar problemas. Entonces la cointegración se utiliza para resolver este problema.