¿Cuáles son algunos ejemplos de fórmulas de cálculo de covarianza cov?
La fórmula de cálculo de la covarianza es cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])], donde E[X] representa la expectativa de la variable X.
Intuitivamente, la covarianza representa la expectativa del error global de dos variables. Si una de ellas es mayor que su valor esperado y la otra es mayor que su propio valor esperado, la covarianza entre las dos variables es positiva. Si una variable es mayor que su valor esperado y la otra es menor que su valor esperado, entonces la covarianza entre las dos variables es negativa.
Propiedades de la covarianza:
(1) Cov(X,Y)=Cov(Y,X);
(2)Cov(aX, bY )=abCov(X,Y), (a,b son constantes);
(3) Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y) .
De la definición de covarianza, se puede ver que Cov(X, X)=D(X), Cov(Y, Y)=D(Y). Como cantidad que describe el grado de correlación entre