En orden alfabético, ¿cuál viene primero, Z o zh?

No hay "zh" en la secuencia del habla. "Z" lo incluye.

La secuencia fonética se refiere al caso de las primeras letras de las sílabas, dispuestas en el orden del Pinyin chino. Se utiliza comúnmente para la disposición de palabras en diccionarios. Su orden es: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, z.