?Examen de calificación bancaria junior de 2019 Pregunta 5 de la prueba de gestión de riesgos
Pregunta 5 de la prueba de gestión de riesgos del examen de calificación bancaria junior de 2019
Pregunta de ejemplo ( ) significa que los administradores de riesgo crediticio utilizan varias tecnologías de monitoreo para capturar dinámicamente cambios anormales en los indicadores de riesgo crediticio Determinar si. ha alcanzado un nivel que causa preocupación o ha superado un umbral.
A. Cobertura del riesgo de crédito B. Identificación del riesgo de crédito
C. Seguimiento del riesgo de crédito D. Control del riesgo de crédito
"Respuesta correcta" C
『Análisis de respuestas』Esta pregunta pone a prueba el seguimiento del riesgo crediticio. El monitoreo del riesgo crediticio significa que los administradores de riesgos utilizan varias tecnologías de monitoreo para capturar dinámicamente cambios anormales en los indicadores de riesgo crediticio y determinar si han alcanzado un nivel que causa preocupación o han excedido un umbral.
2. Principales indicadores de seguimiento de riesgos
Ejemplo: Supongamos que al final del año fiscal 2012, los préstamos normales de un banco eran de 3 mil millones de RMB, los préstamos de mención especial eran de 1,5 mil millones de RMB , y préstamos de calidad inferior El índice de préstamos morosos es de 500 millones de RMB, el préstamo dudoso es de 200 millones de RMB y el préstamo con pérdidas es de 100 millones de RMB El índice de préstamos morosos es ( ).
A.15 B.12
C.45 D.25
『Respuesta correcta』A
『Análisis de respuesta』Este pregunta Examinar el ratio de morosidad entre los indicadores de detección de riesgos. Este capítulo incluirá algunas preguntas de cálculo, pero los candidatos no deben preocuparse, los cálculos se pueden calcular según fórmulas o fórmulas aplicadas directamente. Ratio de activos morosos = (préstamos deficientes, préstamos dudosos, préstamos con pérdidas)/cada préstamo ×l00=(5 2 1)/(30 15 5 2 1)≈15.
En la pregunta de ejemplo, respecto al indicador "tasa de migración del riesgo crediticio", la siguiente afirmación es incorrecta ( ).
A. Este indicador mide el grado de cambios de riesgo de los bancos comerciales
B. Este indicador es un indicador estático
C. Este indicador representa el cambio en calidad de los activos de La relación de cambios del período anterior al período actual
D. Este indicador es un indicador dinámico
『Respuesta correcta』B
『 Análisis de respuesta』Esta pregunta examina los aspectos principales del índice de seguimiento de riesgos. La tasa de migración del riesgo crediticio mide el grado de cambios en el riesgo de los bancos comerciales, expresado como la proporción de cambios en la calidad de los activos del período anterior al período actual, y es un indicador dinámico.
Ejemplo: Se sabe que un banco comercial nacional clasifica los activos crediticios según el método de clasificación de cinco niveles. Los préstamos deficientes son 600 millones, los préstamos dudosos son 200 millones y los préstamos con pérdidas son 300 millones. El banco tiene Las provisiones generales para préstamos morosos en el período actual son 200 millones, las provisiones especiales son 300 millones y las provisiones especiales son 400 millones Luego, el índice de cobertura de provisiones para préstamos morosos del banco comercial para el año en curso. es ( ).
A.0.25 B.0.83
C.0.82 D.0.3
“Respuesta correcta” C
“Análisis de respuesta” para esta pregunta La cuestión examinada es cómo calcular el índice de cobertura de desembolsos de préstamos morosos. Ratio de cobertura de provisiones para préstamos dudosos = (provisiones generales, provisiones especiales, provisiones especiales)/(préstamos deficientes, préstamos dudosos, préstamos dudosos) = (2 3 4)/(6 + 2 + 3) ≈ 0,82.
Pregunta de ejemplo Los indicadores de seguimiento del riesgo crediticio de los bancos comerciales de mi país incluyen ( ).
A. Índice de activos dudosos
B. Índice de préstamos dudosos
C. Índice de adecuación de reservas para pérdidas crediticias
D . Ratio de concentración de crédito de un solo cliente
E. Tasa de pérdida esperada
『Respuesta correcta』BCDE
『Análisis de respuestas』Esta pregunta examina los principales indicadores de seguimiento de riesgos. . El BCDE fue elegido.
La pregunta de ejemplo se utiliza para medir el impacto de las variaciones del tipo de cambio en los ingresos corrientes del banco ( ).
A. Análisis de brechas
B. Análisis de duración
C. Análisis de exposición cambiaria
D. Análisis de sensibilidad
p>
『Respuesta correcta』C
『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba el análisis de la exposición cambiaria. El análisis de la exposición al tipo de cambio es un método para medir el impacto de las variaciones del tipo de cambio en las ganancias actuales de un banco.
Pregunta de ejemplo Según las actividades comerciales, la exposición cambiaria se puede dividir en ( ).
A. Exposición cambiaria de negociación
B. Posición abierta total
C. Exposición cambiaria de no negociación
D .Única posición abierta de moneda
E.Posición abierta multidivisa
『Respuesta correcta』AC
『Análisis de respuesta』Esta pregunta prueba la clasificación de exposición cambiaria. Según las actividades comerciales, la exposición cambiaria se puede dividir en exposición cambiaria comercial y exposición cambiaria no comercial.
Pregunta de ejemplo ( ) se refiere a los procedimientos legales o arbitrajes causados por la ocurrencia de eventos de riesgo operativo, y los honorarios del litigio, honorarios de arbitraje y otros costos legales incurridos de acuerdo con la ley durante el proceso de litigio o arbitraje. .
A. Costas judiciales
B. Supervisión y decomiso
C. Pérdidas de activos
D. Compensación externa
『Respuesta correcta』A
『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba la definición de costos legales. Los costos legales se refieren a litigios legales o arbitrajes derivados de la ocurrencia de eventos de riesgo operacional, y costos legales, honorarios de arbitraje y otros costos legales incurridos de conformidad con la ley durante el proceso de litigio o arbitraje.
Pregunta de ejemplo ( ) se refiere a multas y otras sanciones impuestas por autoridades reguladoras o autoridades competentes debido a incidentes de riesgo operacional.
A. Costas judiciales
B. Supervisión y decomiso
C. Pérdidas de activos
D. Compensación externa
『Respuesta correcta』B
『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina la definición de decomiso regulatorio. Las multas y decomisos regulatorios se refieren a multas y otras sanciones impuestas por las autoridades reguladoras o autoridades competentes debido a incidentes de riesgo operativo.
Pregunta de ejemplo ( ) se refiere a la destrucción directa y reducción de valor de activos físicos debido a negligencia, accidentes, desastres naturales y otros eventos.
A. Costas judiciales
B. Supervisión y decomiso
C. Pérdidas de activos
D. Compensación externa
『Respuesta correcta』C
『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba la definición de pérdida de activos. La pérdida de activos se refiere a la destrucción directa y reducción del valor de los activos físicos debido a eventos como negligencia, accidentes o desastres naturales.
Cuál de las siguientes afirmaciones de la pregunta de ejemplo es incorrecta ( ).
A. La identificación del riesgo de liquidez se refiere al análisis de las principales fuentes de riesgo de liquidez.
B. La medición del riesgo de liquidez se refiere a los resultados de la medición cuantitativa con base en los resultados de identificación de riesgos y visualización del nivel de liquidez advertencia de riesgo
C. El seguimiento del riesgo de liquidez se refiere a informar los resultados de la medición del riesgo de vez en cuando
D. El control del riesgo de liquidez se refiere a la adopción de medidas adecuadas para reducir el riesgo de liquidez
『Respuesta correcta』C
『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina el papel de la gestión del riesgo de liquidez. El seguimiento del riesgo de liquidez se refiere a la presentación periódica de los resultados de la medición del riesgo.
La pregunta de ejemplo ( ) se refiere al incumplimiento de un banco comercial de sus responsabilidades debido a eventos de riesgo operativo interno, lo que resulta en una compensación externa.
A. Costas judiciales
B. Supervisión y decomiso
C. Pérdidas de activos
D. Compensación externa
『Respuesta correcta』D
『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina la definición de compensación externa. La compensación externa se refiere a la compensación externa causada por el incumplimiento de un banco comercial de sus responsabilidades debido a eventos de riesgo operativo interno.
Pregunta de ejemplo ( ) se refiere a pérdidas causadas por errores laborales, incumplimiento del deber o eventos internos que originalmente podrían recuperarse pero que finalmente no se pueden recuperar, o pérdidas causadas por la falta de recuperación debido al incumplimiento de las partes relevantes. para cumplir con las obligaciones correspondientes.
A. Costas judiciales
B.Falta de recuperación
C.Pérdidas de activos
D.Deterioro contable
『Respuesta correcta』B
『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba la definición de incumplimiento. La falta de recurso se refiere a pérdidas causadas por errores de trabajo, incumplimiento del deber o eventos internos que podrían haber dado lugar a un recurso pero que finalmente no pudieron, o pérdidas causadas por falta de recurso debido a que las partes relevantes no cumplieron con las obligaciones correspondientes.
Pregunta de ejemplo ( ) El valor contable de los activos se reduce directamente debido a eventos de riesgo operativo como robo, fraude, actividades no autorizadas, etc.
A. Costas judiciales
B.Falta de recuperación
C.Pérdidas de activos
D.Deterioro contable
『Respuesta correcta』D
『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba la definición de deterioro de libros. El deterioro contable se refiere a la reducción directa del valor en libros de un activo debido a eventos de riesgo operativo como robo, fraude, actividades no autorizadas, etc.
Ejemplo de marco de gestión de riesgo operativo incluye ( ).
A. Estructura de gobernanza
B. Sistema legal
C. Cobro de eventos de pérdida
D. Sistema de información
E. Integración de medición y gestión
『Respuesta correcta』ACDE
『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina el marco de gestión del riesgo operativo. El marco de gestión del riesgo operativo incluye la estructura de gobernanza, el sistema institucional, la recopilación de eventos de pérdidas, el sistema de información, la integración de la medición y la gestión.
Ejemplo: La alta dirección y el comité de gestión de riesgos de la alta dirección tienen la responsabilidad final de la gestión del riesgo operativo; el consejo de administración y el comité de gestión de riesgos del consejo de administración son responsables de implementar la estrategia de riesgo operativo; y sistema aprobado por la asamblea de accionistas. ( )
『Respuesta correcta』×
『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina el marco de gestión del riesgo operativo. El consejo de administración y el comité de gestión de riesgos del consejo de administración tienen la responsabilidad final de la gestión del riesgo operativo. La alta dirección y el comité de gestión de riesgos de la alta dirección son responsables de implementar las estrategias y sistemas de riesgo operacional aprobados por el consejo de administración.
La pregunta de ejemplo ( ) es el tipo y la cantidad total de riesgos que los bancos comerciales están dispuestos y son capaces de asumir en el proceso de alcanzar objetivos estratégicos.
A. Política de riesgos
B. Preferencia de riesgo
C. Gestión de límites
D. Dimensión de preferencia de riesgo
『Respuesta correcta』B
『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina el significado de preferencia de riesgo. La preferencia de riesgo se refiere al tipo y cantidad total de riesgos que un banco comercial está dispuesto y es capaz de asumir en el proceso de alcanzar sus objetivos estratégicos.
La pregunta de ejemplo ( ) es una descripción escrita del nivel general y el tipo de riesgos que una institución financiera está dispuesta a aceptar o evitar.
A. Estrategia de riesgo
B. Preferencia de riesgo
C. Tabla de preferencia de riesgo
D. Declaración de preferencia de riesgo
『Respuesta correcta』D
『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba el concepto de declaración de apetito de riesgo. Una declaración de apetito de riesgo es una descripción escrita del nivel general y el tipo de riesgo que una institución financiera está dispuesta a aceptar o evitar.
Ejemplo: los bancos comerciales nacionales generalmente utilizan ( ) para aclarar el nivel de riesgo cuantitativo aceptable y la descripción cualitativa.
A. Informe de riesgos
B. Preferencia de riesgo
C. Tabla de preferencia de riesgo
D. Declaración de preferencia de riesgo
『Respuesta correcta』C
『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba la declaración de preferencia de riesgo. Los bancos comerciales nacionales generalmente utilizan tablas de apetito de riesgo para aclarar los niveles de riesgo cuantitativos y las descripciones cualitativas aceptables.
Pregunta de ejemplo: ¿Cuáles de los siguientes son factores internos del riesgo de liquidez ( ).
A. La estrategia comercial es demasiado radical y la estrategia de financiamiento no es consistente con la naturaleza y escala del negocio del banco.
B. Reservas de activos de liquidez insuficientes
C. Rebaja de calificación de agencias de calificación
D. Aumento del riesgo crediticio, los activos maduros no se pueden recuperar según lo acordado
E. Cambios en las políticas crediticias de instituciones pares
"Respuesta correcta" ABD
『Análisis de respuestas』Esta pregunta pone a prueba la identificación y el análisis del riesgo de liquidez. CE es un factor externo.
Pregunta de ejemplo: ¿Cuáles de los siguientes son factores externos del riesgo de liquidez ( ).
A. Cambios en la situación macroeconómica
B.Excesiva concentración de pasivos
C.Un banco tiene una crisis de liquidez, provocando pánico y crisis de confianza en el mercado
D. Las filiales independientes del grupo bancario dependen demasiado del apoyo financiero del banco matriz
E. Existe un importante riesgo para la reputación
"Respuesta correcta" ACD
『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba la identificación y el análisis del riesgo de liquidez. BE es un factor interno.
La pregunta de ejemplo es ( ) que implementa un "mecanismo de prevención y corrección de errores" para "cortar los riesgos de raíz".
A. Advertencia de riesgos B. Identificación de riesgos
C. Resumen de datos de riesgos D. Control interno
“Respuesta correcta” A
"Análisis de respuestas" Esta pregunta pone a prueba la advertencia de riesgo. La alerta temprana de riesgos se refiere al monitoreo dinámico y la alerta temprana del estado del riesgo crediticio de los bancos comerciales por parte de los bancos comerciales con base en información obtenida de diversos canales y a través de ciertos medios técnicos, a fin de lograr una especie de "prevención y corrección de errores" para "prevenir riesgos". antes de que ocurran". mecanismo".
El procedimiento de advertencia de riesgo en el ejemplo es ( ).
A. Recopilación y transmisión de información crediticia - identificación de riesgos - control de riesgos - post-evaluación
B. Recopilación y transmisión de información crediticia - identificación de riesgos - tratamiento de riesgos ——Post- evaluación
C. Recopilación y transmisión de información crediticia—Análisis de riesgos—Control de riesgos—Post-evaluación
D. Recopilación y transmisión de información crediticia—Análisis de riesgos——Disposición de riesgos—Post -evaluación
『Respuesta correcta』D
『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina la advertencia de riesgo. Procedimientos de alerta de riesgos: recopilación y transmisión de información crediticia - análisis de riesgos - tratamiento de riesgos - posevaluación.
Pregunta de ejemplo Respecto a la recopilación de datos de pérdidas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta ( )?
A. La recopilación de datos sobre pérdidas es el trabajo relevante para que los bancos recopilen, informen y gestionen eventos de pérdidas causados por riesgos operativos.
B. El trabajo de recopilación de pérdidas debe definir claramente la definición de pérdida, pérdida Formulario y estándares estadísticos
C. La división de responsabilidades y las rutas de presentación de informes deben ser claras para el trabajo de recolección de pérdidas
D. Es difícil unificar las estadísticas de datos de pérdidas, por lo que no hay requisito de establecer estándares
『Respuesta correcta』D
『Análisis de respuesta』Esta pregunta prueba la recopilación de datos de pérdida. El trabajo de recopilación de datos sobre pérdidas debe garantizar la estandarización de las estadísticas de datos sobre pérdidas, por lo que D está equivocado.
En la autoevaluación de riesgo y control, el banco ejemplo debe adherirse a los siguientes principios ( ).
A. Integralidad
B. Oportunidad
C. Uniformidad
D. Objetividad
E.
『Respuesta correcta』ABDE
『Análisis de respuestas』Esta pregunta examina las herramientas de gestión del riesgo operativo. El trabajo de autoevaluación debe ajustarse a los siguientes principios: primero, exhaustividad, segundo, oportunidad, tercero, objetividad, cuarto, visión de futuro y quinto, importancia.
Los indicadores de riesgo clave de ejemplo son indicadores estadísticos que representan cambios en los riesgos operativos en un determinado campo comercial y son una herramienta importante para identificar y medir los riesgos de mercado. ( )
『Respuesta correcta』×
『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba las herramientas de gestión del riesgo operativo. Los indicadores clave de riesgo son herramientas para medir los riesgos operativos, no los riesgos de mercado.