¿Cuál es la diferencia entre covarianza y correlación?

La covarianza es la diferencia de covarianza o covarianza en econometría, mientras que la correlación se refiere a la correlación entre dos valores.

1. Covarianza: la covarianza en econometría;

2. Correlación: se refiere a la correlación entre dos valores. El valor generalmente está entre -1 y 1, donde 0 indica que no hay correlación. , -1 indica correlación negativa y 1 indica correlación positiva.

3. La diferencia entre ambos es la siguiente:

(1) La covarianza es un indicador estadístico utilizado para medir el riesgo de un proyecto de inversión específico en una cartera en relación con otra inversión. proyecto, el punto popular es el grado de correlación entre las tasas de rendimiento de dos proyectos en la cartera de inversiones. Un número positivo significa que la tasa de rendimiento de uno de los dos proyectos aumenta y la tasa de rendimiento del otro también. aumenta y la tasa de rendimiento cambia en la misma dirección. Si es un número negativo, uno aumenta y el otro disminuye, lo que indica que la tasa de rendimiento cambia en la dirección opuesta. Cuanto mayor es el valor absoluto de la covarianza, más cerca. la relación entre las tasas de rendimiento de los dos activos Cuanto menor sea el valor absoluto, más distante será la relación entre las tasas de rendimiento de los dos activos.

(2) Dado que la covarianza es difícil de entender, divida la covarianza por el producto de las desviaciones estándar de los rendimientos de las inversiones de los dos planes de inversión para obtener un número que tiene las mismas propiedades que la covarianza pero no está cuantificado. Este número es el coeficiente de correlación. La fórmula de cálculo es coeficiente de correlación = covarianza/. producto de dos desviaciones estándar del proyecto.