¿Qué es el OBV? ¿Cómo se calcula el OBV?

El nombre completo en inglés de OBV está en balance volume, y la traducción literal del nombre chino está en balance trading volume.

Antes de comprender el cálculo del OBV, primero debes comprender dos nombres propios, uno es "colección" y el otro es "distribución".

La llamada "colección" significa que los grandes comerciantes compran en secreto bienes a precios bajos en el mercado y venden bienes a precios altos. Antes de que los grandes jugadores hayan adquirido suficientes chips, enviarán productos para suprimir el mercado mientras compran en secreto, venden menos y compran más sin dejar que el mercado suba. Una vez que los grandes inversores poseen una cantidad considerable de fichas, es decir, una vez completada la "colección", los grandes inversores comienzan a comprar vigorosamente para promover un fuerte aumento en el mercado.

Por el contrario, "distribución" significa que los grandes comerciantes venden en secreto a precios altos y compran a precios bajos. En este momento, venden más y compran menos cuando los grandes jugadores tienen fichas. En su mayoría han escapado, todos matarán con todas sus fuerzas para obtener ganancias.

La "recogida" y la "distribución" se realizan casi en su totalidad en secreto. La teoría del OBV espera poder deducir si la situación del mercado se encuentra en la "fase de recaudación" o en la "fase de distribución" a partir de la relación entre los cambios de precios y el aumento o disminución del volumen de operaciones.

1. Fórmula de cálculo del OBV

Calcular el OBV es muy sencillo. Cuando el precio de cierre de hoy es más alto que el precio de cierre de ayer, el volumen de operaciones de hoy es "positivo". Cuando el precio de cierre de hoy es igual al precio de cierre de ayer, el volumen de operaciones de hoy es "negativo". La suma acumulada de los volúmenes de negociación positivos y negativos durante una serie de veces es el valor OBV.

También hay una manera de calcular el valor OBV tomando el precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre del día y sumando el valor de demanda promedio en lugar del precio de cierre para crear una línea OBV, que es llamado método de volumen neto de operaciones largo-corto. La fórmula de cálculo es la siguiente:

VA = V × [(C - L) - (H - C)]/(H - C)

Nota: VA es el largo -relación corta del volumen de negociación Valor neto, H es el precio más alto, C es el precio de cierre, L es el precio más bajo y V es el volumen de negociación. Tomando el precio de cierre menos el precio más bajo (C - L), representa la fuerza del poder adquisitivo a largo plazo. El precio más alto menos el precio de cierre (H - C) indica la fuerza de las ventas en corto.

Los expertos en análisis técnico general creen que no tiene sentido simplemente observar el ascenso y la caída del OBV. El OBV debe coincidir con la tendencia del gráfico para que tenga un efecto práctico. Si hay una "divergencia" entre la curva OBV y la tendencia del precio, se puede utilizar para determinar si el mercado actual se encuentra en un estado de "acumulación" o de "distribución".

2. Aplicación del OBV

1) Cuando el OBV cae y el mercado sube, es una señal de venta, lo que indica que la compra es débil.

2) El OBV sube y el mercado cae, lo que es una señal de compra, lo que indica que la búsqueda de gangas se ha vuelto más fuerte.

3) El OBV aumenta lentamente, lo cual es una señal de compra, lo que indica que las órdenes de compra son cada vez más fuertes.

4) El OBV sube rápidamente, lo cual es una señal de venta, lo que indica que los compradores están completamente involucrados y que los alcistas están a punto de quedarse sin energía.

5) Cuando el valor OBV cambia de un número acumulativo positivo a un número acumulativo negativo, se trata de una tendencia a la baja y la posición debe ser corta. Por el contrario, si el OBV pasa de un número acumulado negativo a un número positivo, debes hacer un seguimiento y apostar en largo.

6) Si el precio no puede superar el punto máximo del valor acumulado de la línea OBV, esta es una zona de presión alcista. El mercado a menudo encontrará resistencia en este punto máximo y retrocederá, por lo que se debe prestar especial atención. se requiere.

7) Cuando se utiliza la línea OBV, es necesario observar la línea K, especialmente si la tendencia del precio puede atravesar la zona de presión de un solo golpe. La dirección del cambio de la línea OBV. es un indicador importante.

8) Si la línea OBV cae por debajo de su media móvil de 12 días, es una señal de venta. Si la línea OBV supera su promedio móvil de 12 días de abajo hacia arriba, es una señal de compra.

9) Se debe prestar especial atención a la divergencia entre la línea OBV y la línea de precios. Una vez que ocurre tal situación, implica que el mercado cambiará en un corto período de tiempo. 10) La línea OBV tiene una indicación relativamente estándar para determinar el segundo pico de un doble techo (cabeza M). Cuando el mercado cae desde el primer pico del doble techo y luego vuelve a subir, si la línea OBV puede subir simultáneamente con el. tendencia del mercado, el precio Si el volumen coopera, el mercado alcista puede continuar y alcanzar un pico más alto.

Por el contrario, si la línea OBV no coopera y, en cambio, cae cuando el mercado se recupera nuevamente, es posible que esté a punto de formarse un segundo pico, completando un patrón de doble techo y provocando aún más que el mercado se revierta y caiga.

3. Ventajas y desventajas del OBV 1) Ventajas del OBV:

En la mayoría de los casos, el flujo de fondos en el mercado comercial se realiza de forma silenciosa. Aunque el OBV no puede proporcionar claramente el motivo del flujo de fondos, cuando se producen volúmenes de negociación inusualmente grandes en círculos de precios altos o bajos, puede alertar a los inversores para que determinen de forma preventiva las tendencias largas y cortas del mercado.

2) Desventajas de OBV:

El principio de OBV es demasiado simple y las señales que aparecen generalmente no pueden distinguir si están relacionadas con mensajes en ráfaga generados aleatoriamente. Un rumor repentino provocará cambios inusuales en el volumen de operaciones.

Al calcular el OBV, sólo se utiliza como base el aumento o disminución del precio de cierre, lo que obviamente está distorsionado. Por ejemplo, el precio más alto del día subió 100 puntos, pero el precio de cierre cayó 5 puntos. En este caso, la función del OBV no se puede reflejar completamente. En respuesta a este fenómeno de distorsión, algunas personas intentan utilizar el "ÍNDICE de demanda" en lugar del precio de cierre. El "índice de demanda" es el promedio del precio más alto, el precio más bajo y el precio de cierre. Este método de solución también se puede utilizar para cálculos como medias móviles y MACD.